Сравнение X7PS.L с IMVU.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 11.71%/yr for IMVU.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IMVU.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и IMVU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как IMVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMVU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IMVU.L с доходностью 8.04%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
IMVU.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и IMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 19.01% |
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 8.04% | 11.08% | 11.95% | 5.90% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and IMVU.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between X7PS.L and IMVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. IMVU.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
IMVU.L
Сравнение X7PS.L c IMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | IMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.43 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 4.47 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и IMVU.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IMVU.L в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и IMVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | IMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -10.13% | -50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -7.39% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -10.13% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -2.09% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.36% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и IMVU.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | IMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.30% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 8.74% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 10.30% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 10.50% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 10.50% | +14.36% |
Сравнение комиссий X7PS.L и IMVU.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и IMVU.L
Ни X7PS.L, ни IMVU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and IMVU.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IMVU.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for IMVU.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и IMVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор