Сравнение X7PS.L с FTWG.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PS.L returned 44.69%/yr vs 18.32%/yr for FTWG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 13.71%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
FTWG.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 16.27% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 13.71% | 8.17% | 25.71% | -14.61% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and FTWG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between X7PS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
FTWG.L
Сравнение X7PS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.81 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 15.52 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и FTWG.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -23.07% | -37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -6.81% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -20.29% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -6.63% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.68% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и FTWG.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.14% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 8.51% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 11.37% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.17% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.17% | +7.69% |
Сравнение комиссий X7PS.L и FTWG.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и FTWG.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and FTWG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
X7PS.L is categorized as Europe Equities, while FTWG.L is Global Equities. X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор