Сравнение X7PS.L с CMB1.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 16.00%/yr for CMB1.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 19.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X7PS.L имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции CMB1.L немного отстают с 16.00%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
CMB1.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 17.05%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 19.72% | 36.33% | 18.72% | 33.45% | -8.53% | 25.99% | -4.00% | 32.77% | -14.85% | 17.65% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between X7PS.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
CMB1.L
Сравнение X7PS.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.89 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 14.08 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и CMB1.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -52.45% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.35% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.56% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -25.02% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -41.13% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -14.46% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.59% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и CMB1.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.73% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.44% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.22% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.12% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 20.25% | +4.61% |
Сравнение комиссий X7PS.L и CMB1.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и CMB1.L
Ни X7PS.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор