Сравнение X7PP.L с XLEP.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 10.15%/yr for XLEP.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.15% соответственно.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and XLEP.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between X7PP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов X7PP.L и XLEP.L
Секторы
X7PP.L
XLEP.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
X7PP.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Энергетика
X7PP.L
-
XLEP.L
Здравоохранение
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Промышленность
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Технологии
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
X7PP.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
XLEP.L
Сравнение X7PP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.92 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 9.27 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и XLEP.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -63.35% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.17% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -24.06% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -24.16% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -63.35% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -8.08% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -16.96% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 5.10% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.92% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 19.87% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.44% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 26.28% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 28.14% | -3.51% |
Сравнение комиссий X7PP.L и XLEP.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и XLEP.L
Ни X7PP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and XLEP.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while XLEP.L is Energy Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор