PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PP.L returned 27.44%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X7PP.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.06%.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

CMOD.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.15%
С начала года
25.06%
6 месяцев
21.83%
1 год
37.96%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%11.42%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-9.94%

Correlation

The correlation between X7PP.L and CMOD.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.13

The correlation between X7PP.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и CMOD.L

Секторы
X7PP.L
CMOD.L

Финансовые услуги

100.0%
17.8%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
CMOD.L
17.8%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

CMOD.L
35.8%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

CMOD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

CMOD.L
9.7%

Энергетика

X7PP.L

-

CMOD.L

-

Здравоохранение

X7PP.L

-

CMOD.L

-

Промышленность

X7PP.L

-

CMOD.L

-

Недвижимость

X7PP.L

-

CMOD.L
5.8%

Технологии

X7PP.L

-

CMOD.L
5.6%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

CMOD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

X7PP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.63

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.07

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

11.77

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и CMOD.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-32.23%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-7.58%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-14.94%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-28.94%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-4.90%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-14.42%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.28%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и CMOD.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.57%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.85%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

18.19%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

16.80%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.38%

+9.25%

Сравнение комиссий X7PP.L и CMOD.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и CMOD.L

Ни X7PP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and CMOD.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while CMOD.L is Commodities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор