Сравнение X03B.DE с XY4P.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 while XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03B.DE returned 0.23%/yr vs 0.56%/yr for XY4P.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и XY4P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у XY4P.DE с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции X03B.DE уступали акциям XY4P.DE по среднегодовой доходности: 0.23% против 0.56% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам X03B.DE и XY4P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and XY4P.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between X03B.DE and XY4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. XY4P.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
XY4P.DE
Сравнение X03B.DE c XY4P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | XY4P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.07 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.19 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и XY4P.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки XY4P.DE в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и XY4P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -20.52% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.95% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.07% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -20.11% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -20.52% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -9.19% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.49% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.43% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и XY4P.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.50%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XY4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.77% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 3.88% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 4.57% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 6.49% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 6.49% | -5.17% |
Сравнение комиссий X03B.DE и XY4P.DE
И X03B.DE, и XY4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и XY4P.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как XY4P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and XY4P.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE and XY4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и XY4P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор