Сравнение X03B.DE с EXHB.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03B.DE returned 0.23%/yr vs -0.27%/yr for EXHB.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции X03B.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: 0.23% против -0.27% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам X03B.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and EXHB.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.55 |
Over the past year, X03B.DE and EXHB.DE have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
EXHB.DE
Сравнение X03B.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.07 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -10.06% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.17% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -1.17% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -6.45% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -10.06% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.91% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.72% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и EXHB.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) имеют волатильность 0.50% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.12% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.25% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.72% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.44% | -0.12% |
Сравнение комиссий X03B.DE и EXHB.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и EXHB.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности EXHB.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор