PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHB.DE с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHB.DE с LYQ2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE).

EXHB.DE и LYQ2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHB.DE и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHB.DE и LYQ2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		-0.35%1.65%2.56%2.58%-5.04%-0.96%-0.80%-0.87%-0.54%-1.07%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		-0.39%2.14%2.96%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.12%-0.45%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, EXHB.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям LYQ2.DE по среднегодовой доходности: -0.31% против 0.06% соответственно.

EXHB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
0.80%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
-0.31%

LYQ2.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.05%
3 года*
2.40%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXHB.DE:
EXHB.DE с XYP1.DEEXHB.DE с IBCA.DEEXHB.DE с LYXA.DEEXHB.DE с EUNH.DEEXHB.DE с MTDD.DEEXHB.DE с JE13.DEEXHB.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с SYBB.DELYQ2.DE с LYXA.DELYQ2.DE с D5BC.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с DE5A.DE

Сравнение комиссий EXHB.DE и LYQ2.DE

EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXHB.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHB.DE
Ранг доходности на риск EXHB.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHB.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHB.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHB.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHB.DELYQ2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.98

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.14

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHB.DE vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHB.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа LYQ2.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHB.DE и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHB.DELYQ2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.88

-0.72

Корреляция

Корреляция между EXHB.DE и LYQ2.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHB.DE и LYQ2.DE

Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		1.20%0.96%0.72%0.60%1.05%0.97%0.80%1.06%0.87%1.50%1.42%1.49%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHB.DE и LYQ2.DE

Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и LYQ2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHB.DELYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-7.75%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.22%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-6.08%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-7.75%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.97%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.30%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHB.DE и LYQ2.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHB.DELYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.79%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

1.06%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.61%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

1.29%

+0.12%