PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHB.DE с XYP1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHB.DE с XYP1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE).

EXHB.DE и XYP1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXHB.DE и XYP1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHB.DE и XYP1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		-0.35%1.65%2.56%2.58%-5.04%-0.96%-0.80%-0.87%-0.54%-1.07%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		-0.48%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EXHB.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у XYP1.DE с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции EXHB.DE уступали акциям XYP1.DE по среднегодовой доходности: -0.31% против 0.52% соответственно.

EXHB.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
0.80%
3 года*
1.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
-0.31%

XYP1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.10%
1 год
1.07%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.74%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXHB.DE:
EXHB.DE с LYQ2.DEEXHB.DE с IBCA.DEEXHB.DE с LYXA.DEEXHB.DE с EUNH.DEEXHB.DE с MTDD.DEEXHB.DE с JE13.DEEXHB.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с VGWL.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с IBCA.DE

Сравнение комиссий EXHB.DE и XYP1.DE

EXHB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XYP1.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Доходность на риск

EXHB.DE vs. XYP1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHB.DE
Ранг доходности на риск EXHB.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHB.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHB.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHB.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHB.DE c XYP1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHB.DEXYP1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.90

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.65

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

2.91

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHB.DE vs. XYP1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHB.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYP1.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHB.DE и XYP1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHB.DEXYP1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.26

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.29

Корреляция

Корреляция между EXHB.DE и XYP1.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHB.DE и XYP1.DE

Дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		1.20%0.96%0.72%0.60%1.05%0.97%0.80%1.06%0.87%1.50%1.42%1.49%
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHB.DE и XYP1.DE

Максимальная просадка EXHB.DE за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки XYP1.DE в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHB.DE и XYP1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHB.DEXYP1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-5.77%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.39%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-5.53%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-5.77%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.12%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.93%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHB.DE и XYP1.DE

Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что EXHB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYP1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHB.DEXYP1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.75%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.97%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

1.19%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

2.00%

-0.59%