PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXCIX с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXCIX с KF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, WXCIX returned 34.69%/yr vs 47.38%/yr for KF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXCIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности WXCIX и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXCIX показывает доходность 52.06%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 97.85%.

WXCIX

1 день
-4.74%
1 месяц
6.57%
С начала года
52.06%
6 месяцев
54.77%
1 год
82.66%
3 года*
34.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

KF

1 день
1.76%
1 месяц
8.78%
С начала года
97.85%
6 месяцев
102.48%
1 год
171.23%
3 года*
47.38%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXCIX и KF

2026 (YTD)202520242023
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		52.06%28.21%13.49%15.55%
KF
The Korea Fund Inc		97.85%99.36%-19.29%11.32%

Correlation

The correlation between WXCIX and KF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.54

The correlation between WXCIX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с WXCIX:
WXCIX с FECMXWXCIX с DEMAXWXCIX с WBCIXWXCIX с BESIXWXCIX с FMCKXWXCIX с VEMIXWXCIX с WBSIX
Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX

Доходность на риск

WXCIX vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXCIX
Ранг доходности на риск WXCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXCIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXCIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXCIX c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXCIXKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.76

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.69

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

6.78

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.84

24.12

-3.28

WXCIX vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXCIX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KF равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXCIX и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXCIX и KF

Максимальная просадка WXCIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXCIX и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXCIXKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-85.25%

+65.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-25.42%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-28.04%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-10.23%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-37.85%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

7.13%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WXCIX и KF

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) составляет 13.70%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что WXCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXCIXKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

26.60%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

42.62%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

45.97%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

29.24%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

26.82%

-7.60%

Сравнение комиссий WXCIX и KF

WXCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXCIX и KF

Дивидендная доходность WXCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности KF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.61%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		3.63%5.52%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXCIX and KF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (26.60%) compared to WXCIX (13.70%). In terms of maximum drawdown, WXCIX dropped -19.66% vs KF's -85.25%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXCIX и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор