Сравнение WXCIX с KF
WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, WXCIX returned 35.36%/yr vs 47.04%/yr for KF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXCIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности WXCIX и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXCIX показывает доходность 51.56%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 105.08%.
WXCIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 51.56%
- 6 месяцев
- 57.29%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам WXCIX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 51.56% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 8.53% |
Correlation
The correlation between WXCIX and KF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.54 |
The correlation between WXCIX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXCIX vs. KF — Ранг доходности на риск
WXCIX
KF
Сравнение WXCIX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXCIX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.72 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 8.39 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 31.42 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXCIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 5.31 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.22 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок WXCIX и KF
Максимальная просадка WXCIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXCIX и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXCIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.66% | -85.25% | +65.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -25.42% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -28.04% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -5.23% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -37.89% | +34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 6.77% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXCIX и KF
Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) составляет 9.62%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что WXCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXCIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 20.50% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 36.05% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 40.36% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 27.41% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 25.92% | -7.95% |
Сравнение комиссий WXCIX и KF
WXCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXCIX и KF
Дивидендная доходность WXCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности KF в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.64% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXCIX and KF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to WXCIX (9.62%). In terms of maximum drawdown, WXCIX dropped -19.66% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 4.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXCIX и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор