Сравнение WXAG.L с PHSP.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - WXAG.L is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 45.44%/yr for PHSP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 105.73%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам WXAG.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -5.31% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and PHSP.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between WXAG.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
PHSP.L
Сравнение WXAG.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.75 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 6.00 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и PHSP.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -76.98% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -40.88% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -40.88% | +26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -35.55% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -48.35% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 18.79% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и PHSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 17.02% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 52.69% | -33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 55.42% | -33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 34.96% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 30.52% | -7.98% |
Сравнение комиссий WXAG.L и PHSP.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и PHSP.L
Ни WXAG.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and PHSP.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L is categorized as Commodities, while PHSP.L is Silver. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор