PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WXAG.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.


WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
34.13%
1 год
60.76%
3 года*
20.75%
5 лет*
10 лет*

GGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.46%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и GGRG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
5.03%16.53%9.25%17.43%-13.72%5.84%

Correlation

The correlation between WXAG.L and GGRG.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.18

The correlation between WXAG.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WXAG.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXAG.LGGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.58

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

6.32

+12.61

WXAG.L vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXAG.LGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.37

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и GGRG.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и GGRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXAG.LGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-30.46%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.40%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-15.21%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

0.00%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-4.29%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.61%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и GGRG.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXAG.LGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.62%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

9.09%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

12.05%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

14.32%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

14.76%

+7.78%

Сравнение комиссий WXAG.L и GGRG.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и GGRG.L

Ни WXAG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WXAG.L and GGRG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.38% for GGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и GGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор