Сравнение WXAG.L с GGRG.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WXAG.L is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 13.34%/yr for GGRG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.03% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 5.84% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and GGRG.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between WXAG.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
GGRG.L
Сравнение WXAG.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 1.58 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 6.32 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.37 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и GGRG.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -30.46% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.40% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -15.21% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | 0.00% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -4.29% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и GGRG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.62% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 9.09% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 12.05% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.32% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.76% | +7.78% |
Сравнение комиссий WXAG.L и GGRG.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и GGRG.L
Ни WXAG.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and GGRG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L is categorized as Commodities, while GGRG.L is Global Equities. WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор