PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXAG.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXAG.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 17.79%/yr for CXAP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WXAG.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у CXAP.L с доходностью 25.04%.

WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
34.13%
1 год
60.76%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.69%
1 месяц
1.84%
С начала года
25.04%
6 месяцев
26.34%
1 год
42.48%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.04%18.99%6.86%-5.88%14.04%-2.06%

Correlation

The correlation between WXAG.L and CXAP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between WXAG.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TO
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

WXAG.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXAG.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.69

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

6.41

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

18.99

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXAG.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXAG.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и CXAP.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXAG.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-36.00%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-6.75%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-12.96%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.24%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-9.09%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и CXAP.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXAG.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.55%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

12.96%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

15.13%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.21%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.48%

+6.06%

Сравнение комиссий WXAG.L и CXAP.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и CXAP.L

Ни WXAG.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WXAG.L and CXAP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор