PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWSIX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWSIX с IPSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WWSIX returned 14.69%/yr vs 10.25%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WWSIX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности WWSIX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у IPSIX с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции WWSIX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 10.25% соответственно.

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWSIX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between WWSIX and IPSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between WWSIX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с DFSCXWWSIX с VSCIXWWSIX с RYOTXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSMAX
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с FSCTXIPSIX с DISSXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

WWSIX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWSIX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWSIXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.49

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.59

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

5.68

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.98

18.68

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWSIX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWSIX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWSIX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWSIXIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WWSIX и IPSIX

Максимальная просадка WWSIX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWSIX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWSIXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-58.01%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.63%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

-26.60%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-26.60%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-47.92%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-9.71%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.26%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WWSIX и IPSIX

Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWSIXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

11.41%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.42%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.01%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

23.74%

-0.02%

Сравнение комиссий WWSIX и IPSIX

WWSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWSIX и IPSIX

Дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности IPSIX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WWSIX and IPSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWSIX has higher volatility (5.21%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WWSIX dropped -59.71% vs IPSIX's -58.01%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWSIX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор