Сравнение WWSIX с HASCX
WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WWSIX returned 14.69%/yr vs 11.62%/yr for HASCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WWSIX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности WWSIX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WWSIX показывает доходность 26.69%, а HASCX немного ниже – 26.15%. За последние 10 лет акции WWSIX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 14.69% против 11.62% соответственно.
WWSIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 14.69%
HASCX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.98%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам WWSIX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 26.69% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 16.07% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 26.15% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between WWSIX and HASCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between WWSIX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWSIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
WWSIX
HASCX
Сравнение WWSIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWSIX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 4.55 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 15.62 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWSIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.32 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WWSIX и HASCX
Максимальная просадка WWSIX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWSIX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWSIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -58.90% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.89% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -28.34% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -28.34% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -42.15% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.37% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.14% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.87% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWSIX и HASCX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) составляет 5.21%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWSIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.16% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 14.54% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.37% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.74% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 22.91% | +0.81% |
Сравнение комиссий WWSIX и HASCX
WWSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWSIX и HASCX
Дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности HASCX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 6.09% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WWSIX and HASCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HASCX has higher volatility (6.16%) compared to WWSIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, WWSIX dropped -59.71% vs HASCX's -58.90%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWSIX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор