Сравнение WWNPX с LCLAX
WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WWNPX returned 18.11%/yr vs 16.70%/yr for LCLAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWNPX charges 1.64%/yr vs 1.10%/yr for LCLAX.
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и LCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у LCLAX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции LCLAX по среднегодовой доходности: 18.11% против 16.70% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.11%
LCLAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам WWNPX и LCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 15.12% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 2.22% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | 10.18% | 38.69% |
Correlation
The correlation between WWNPX and LCLAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between WWNPX and LCLAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWNPX vs. LCLAX — Ранг доходности на риск
WWNPX
LCLAX
Сравнение WWNPX c LCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWNPX | LCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.95 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и LCLAX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки LCLAX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и LCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWNPX | LCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -43.64% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -14.36% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.13% | -23.75% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -43.64% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -43.64% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -3.13% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -10.05% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 4.71% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и LCLAX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWNPX | LCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 5.26% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 11.94% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.65% | 15.21% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 21.84% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.89% | +6.81% |
Сравнение комиссий WWNPX и LCLAX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии LCLAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и LCLAX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 7.13% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WWNPX and LCLAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to LCLAX (5.26%). In terms of maximum drawdown, WWNPX dropped -67.87% vs LCLAX's -43.64%.
LCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWNPX и LCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор