PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUTI.AS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WUTI.AS с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUTI.AS (SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WUTI.AS returned 8.29%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WUTI.AS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WUTI.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.AS показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции WUTI.AS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.40% соответственно.

WUTI.AS

1 день
-1.57%
1 месяц
-5.07%
С начала года
5.41%
6 месяцев
4.50%
1 год
12.22%
3 года*
11.62%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.29%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUTI.AS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.AS
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF		5.41%11.17%20.70%-3.59%2.39%19.69%-4.50%24.65%7.03%-0.04%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between WUTI.AS and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

0.31

Over the past year, the correlation between WUTI.AS and ^GSPC has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WUTI.AS:
WUTI.AS с WTEL.ASWUTI.AS с WIND.ASWUTI.AS с WMAT.ASWUTI.AS с DIA.ASWUTI.AS с SWRD.ASWUTI.AS с WFIN.ASWUTI.AS с SXLK.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

WUTI.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUTI.AS
Ранг доходности на риск WUTI.AS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.AS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUTI.AS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.04

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.65

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.30

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

12.34

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUTI.AS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.AS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.AS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUTI.AS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WUTI.AS и ^GSPC

Максимальная просадка WUTI.AS за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.AS и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUTI.AS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-51.62%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.57%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-23.99%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-23.99%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-33.42%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-0.20%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-9.08%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.02%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.AS и ^GSPC

SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что WUTI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUTI.AS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.24%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.62%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.29%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.79%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.59%

-2.17%

Часто задаваемые вопросы

WUTI.AS and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUTI.AS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор