PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

WTRE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-12.99%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-4.23%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%
Разные валюты инструментов

WTRE торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%

VUAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
17.78%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий WTRE и VUAA.DE

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

WTRE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.54

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.60

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

11.13

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.71

-0.68

Корреляция

Корреляция между WTRE и VUAA.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и VUAA.DE

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRE и VUAA.DE

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTREVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-33.67%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-8.38%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-23.33%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-5.02%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-5.18%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.10%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и VUAA.DE

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTREVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.25%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.75%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

16.85%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.90%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.53%

-0.18%