Сравнение WTMVX с GGMMX
WTMVX (Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WTMVX returned 9.78%/yr vs 8.46%/yr for GGMMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTMVX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for GGMMX.
Доходность
Сравнение доходности WTMVX и GGMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMVX показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 18.82%.
WTMVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.84%
GGMMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMVX и GGMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 13.90% | 9.82% | 16.27% | 21.64% | -18.70% | 25.74% | 2.91% | 12.24% |
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 18.82% | 10.57% | 1.65% | 39.12% | -16.24% | 19.30% | 15.86% | 3.52% |
Correlation
The correlation between WTMVX and GGMMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.69 |
The correlation between WTMVX and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMVX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск
WTMVX
GGMMX
Сравнение WTMVX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMVX | GGMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.85 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 12.94 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMVX и GGMMX
Максимальная просадка WTMVX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMVX и GGMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMVX | GGMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -40.23% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -8.11% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -23.46% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -28.23% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.50% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.70% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.41% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMVX и GGMMX
Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WTMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMVX | GGMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.55% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.00% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 14.41% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.85% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 19.98% | -3.30% |
Сравнение комиссий WTMVX и GGMMX
WTMVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GGMMX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMVX и GGMMX
Дивидендная доходность WTMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GGMMX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 5.70% | 6.77% | 0.00% | 11.14% | 6.22% | 14.98% | 0.54% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 5.03% | 5.73% | 5.66% | 3.45% | 2.21% | 6.13% | 20.59% | 8.47% | 6.77% | 5.07% | 4.75% | 11.13% |
Часто задаваемые вопросы
WTMVX and GGMMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMVX has higher volatility (4.28%) compared to GGMMX (3.55%). In terms of maximum drawdown, WTMVX dropped -52.59% vs GGMMX's -40.23%.
GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMVX и GGMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор