PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 9.82%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%11.67%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and SMLN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between WTIZ.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.35

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.99

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.93

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-28.42%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.43%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-15.55%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.85%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.49%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.03%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и SMLN.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.75%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.07%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.12%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.22%

+0.38%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и SMLN.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и SMLN.DE

Ни WTIZ.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WTIZ.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор