Сравнение WTIC.DE с WTEI.DE
WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 10.93%/yr for WTEI.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for WTEI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и WTEI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 19.49%.
WTIC.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 31.83%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.86% | 3.73% | 9.08% | -9.89% | 18.67% | 39.27% | 8.17% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Correlation
The correlation between WTIC.DE and WTEI.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between WTIC.DE and WTEI.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
WTEI.DE
Сравнение WTIC.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIC.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.45 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 16.42 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIC.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и WTEI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIC.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -16.73% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -6.00% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -15.97% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -16.73% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.51% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.01% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.63% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и WTEI.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.57% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 9.66% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 12.64% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.86% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.97% | +0.13% |
Сравнение комиссий WTIC.DE и WTEI.DE
WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIC.DE и WTEI.DE
WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIC.DE and WTEI.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTIC.DE is categorized as Commodities, while WTEI.DE is Emerging Markets Equities. WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.46% for WTEI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и WTEI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор