PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.72%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%1.79%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and PCOM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between WTI2.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTI2.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.89

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.36

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.17

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

9.37

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.89

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-27.22%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-8.82%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-15.80%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.52%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-15.90%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.93%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и PCOM.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.27%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

17.17%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

19.43%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

17.76%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

17.76%

+9.01%

Сравнение комиссий WTI2.DE и PCOM.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и PCOM.DE

Ни WTI2.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while PCOM.DE is Commodities. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор