PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 13.30%/yr vs 4.45%/yr for EUIN.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%.

WTI2.DE

1 день
-3.26%
1 месяц
-11.51%
6 месяцев
21.10%
С начала года
29.84%
1 год
48.49%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		29.84%9.72%18.67%52.35%-38.83%26.63%57.60%32.64%-8.80%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-0.80%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and EUIN.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.09

The correlation between WTI2.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTI2.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.99

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.21

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

7.74

+1.62

WTI2.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-12.08%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-1.80%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-2.43%

-32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-4.44%

-35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.25%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-3.03%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

0.51%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и EUIN.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

0.93%

+10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

2.83%

+20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

3.03%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

3.57%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

3.40%

+24.18%

Сравнение комиссий WTI2.DE и EUIN.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и EUIN.DE

Ни WTI2.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор