PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 13.30%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

WTI2.DE

1 день
-3.26%
1 месяц
-11.51%
6 месяцев
21.10%
С начала года
29.84%
1 год
48.49%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		29.84%9.72%18.67%52.35%-38.83%26.63%57.60%32.64%-8.80%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-8.33%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and EQEU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between WTI2.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTI2.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.19

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.76

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.73

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

5.66

+3.70

WTI2.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-37.97%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.02%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-22.08%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-37.97%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-6.95%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.91%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.68%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и EQEU.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

6.21%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

13.90%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

17.56%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

21.05%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

20.98%

+6.60%

Сравнение комиссий WTI2.DE и EQEU.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и EQEU.DE

Ни WTI2.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQEU.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQEU.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор