PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с SPFT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQEU.DE с SPFT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) and SPFT.DE (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while SPFT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EQEU.DE returned 35.29% vs 47.69% for SPFT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQEU.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPFT.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и SPFT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у SPFT.DE с доходностью 25.08%.

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

SPFT.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.08%
6 месяцев
23.39%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и SPFT.DE

2026 (YTD)202520242023
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%5.88%
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		25.08%9.48%41.35%3.97%

Correlation

The correlation between EQEU.DE and SPFT.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between EQEU.DE and SPFT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DEEQEU.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с KROP.DESPFT.DE с ETLH.DESPFT.DE с AIAA.DESPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с SPYM.DESPFT.DE с ES6Y.DESPFT.DE с AYEW.DE

Доходность на риск

EQEU.DE vs. SPFT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c SPFT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DESPFT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.08

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.11

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

8.21

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. SPFT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFT.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и SPFT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DESPFT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.38

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и SPFT.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SPFT.DE в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и SPFT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQEU.DESPFT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-29.42%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.59%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.56%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.35%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.91%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и SPFT.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 4.77%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQEU.DESPFT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.08%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

14.94%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

20.42%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

22.91%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

22.91%

-1.88%

Сравнение комиссий EQEU.DE и SPFT.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPFT.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и SPFT.DE

Ни EQEU.DE, ни SPFT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQEU.DE and SPFT.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

EQEU.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPFT.DE is Technology Equities. EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, while SPFT.DE tracks MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EQEU.DE and 0.30% for SPFT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQEU.DE и SPFT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор