PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE).

EQEU.DE и MTVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-11.47%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		4.99%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 4.99%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.99%
6 месяцев
14.64%
1 год
47.98%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и MTVR.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

EQEU.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DEMTVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.31

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.74

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

13.05

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.10

-0.37

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и MTVR.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и MTVR.DE

Ни EQEU.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и MTVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-30.86%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.78%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.96%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.53%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.63%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.27%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.28%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

27.35%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

24.78%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

24.78%

-3.70%