PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQEU.DE с CSTA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQEU.DE с CSTA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE).

EQEU.DE и CSTA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQEU.DE и CSTA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQEU.DE и CSTA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.22%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%34.82%-4.34%5.73%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		-2.16%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%37.95%-10.18%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, EQEU.DE показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью -2.16%.

EQEU.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-3.50%
1 год
21.84%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

CSTA.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.74%
1 год
2.42%
3 года*
5.95%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с XMLD.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с BNKS.LCSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий EQEU.DE и CSTA.DE

EQEU.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.

EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EQEU.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQEU.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQEU.DECSTA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.10

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.31

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.17

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

0.46

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQEU.DE vs. CSTA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQEU.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CSTA.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQEU.DE и CSTA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQEU.DECSTA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.10

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между EQEU.DE и CSTA.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQEU.DE и CSTA.DE

Ни EQEU.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%

Просадки

Сравнение просадок EQEU.DE и CSTA.DE

Максимальная просадка EQEU.DE за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQEU.DE и CSTA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQEU.DECSTA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-40.24%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-14.91%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-40.24%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-10.99%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.82%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.58%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQEU.DE и CSTA.DE

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) составляет 6.24%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EQEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQEU.DECSTA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.25%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

16.85%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

23.77%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

24.72%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

23.12%

-2.04%