Сравнение WTEU.DE с PCOM.DE
WTEU.DE (WisdomTree US Equity Income UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTEU.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree US Equity Income UCITS Index, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEU.DE returned 15.45%/yr vs 11.70%/yr for PCOM.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WTEU.DE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEU.DE и PCOM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEU.DE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 20.97%.
WTEU.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.14%
PCOM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 18.06%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEU.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEU.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 17.48% | -0.26% | 22.63% | -3.52% | 13.33% | 5.44% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.97% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | 19.78% | -10.00% |
Correlation
The correlation between WTEU.DE and PCOM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between WTEU.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEU.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
WTEU.DE
PCOM.DE
Сравнение WTEU.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEU.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.02 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 4.32 | +9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEU.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка WTEU.DE за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEU.DE и PCOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEU.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -27.22% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -15.18% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -15.80% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.86% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -15.87% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 7.12% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEU.DE и PCOM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WTEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEU.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.31% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 17.50% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 28.70% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.00% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.00% | -3.47% |
Сравнение комиссий WTEU.DE и PCOM.DE
WTEU.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEU.DE и PCOM.DE
Дивидендная доходность WTEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEU.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 2.52% | 2.96% | 2.85% | 3.48% | 2.97% | 2.78% | 3.82% | 2.20% | 3.11% | 2.77% | 2.66% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
WTEU.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for WTEU.DE.
WTEU.DE is categorized as Dividend, while PCOM.DE is Commodities. WTEU.DE tracks WisdomTree US Equity Income UCITS Index, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.29% for WTEU.DE and 0.19% for PCOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEU.DE и PCOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор