PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEU.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTEU.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEU.DE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 20.97%.


WTEU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
12.59%
С начала года
17.48%
1 год
26.10%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.14%

PCOM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
18.06%
С начала года
20.97%
1 год
30.74%
3 года*
11.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEU.DE и PCOM.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
17.48%-0.26%22.63%-3.52%13.33%5.44%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.97%5.09%10.91%-10.29%19.78%-10.00%

Correlation

The correlation between WTEU.DE and PCOM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.25

The correlation between WTEU.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

WTEU.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEU.DE
Ранг доходности на риск WTEU.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEU.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEU.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEU.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTEU.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.02

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

4.32

+9.98

WTEU.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEU.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEU.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTEU.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTEU.DE за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEU.DE и PCOM.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTEU.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-27.22%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-15.18%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-15.80%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.86%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-15.87%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

7.12%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEU.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WTEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTEU.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.31%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

17.50%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

28.70%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

21.00%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.00%

-3.47%

Сравнение комиссий WTEU.DE и PCOM.DE

WTEU.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEU.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
2.52%2.96%2.85%3.48%2.97%2.78%3.82%2.20%3.11%2.77%2.66%2.47%

Часто задаваемые вопросы


WTEU.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for WTEU.DE.

WTEU.DE is categorized as Dividend, while PCOM.DE is Commodities. WTEU.DE tracks WisdomTree US Equity Income UCITS Index, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.29% for WTEU.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEU.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор