- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 21 окт. 2014 г.
- Регион
- North America (US)
- Категория
- Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree US Equity Income UCITS Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции WTEU.DE — €27. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции WTEU.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,763.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) показал доход в 17.48% с начала года и 26.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTEU.DE составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность WTEU.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTEU.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 окт. 2015 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 7 июл. 2017 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 4.38% | -2.08% | 2.15% | 1.49% | 4.53% | 3.31% | 17.48% | |||||
| 2025 | 3.95% | 0.88% | -4.67% | -10.88% | 1.64% | -1.11% | 4.67% | 2.02% | -0.75% | 1.15% | 4.02% | -0.13% | -0.26% |
| 2024 | 1.55% | 0.44% | 5.80% | -2.74% | -0.90% | 1.48% | 7.05% | -1.24% | 1.57% | 4.67% | 9.20% | -5.34% | 22.63% |
| 2023 | 1.00% | -0.05% | -6.64% | -2.21% | -3.47% | 2.34% | 3.86% | -0.89% | -0.55% | -5.51% | 3.48% | 5.85% | -3.52% |
| 2022 | 2.72% | 0.59% | 6.59% | 2.17% | 2.44% | -5.51% | 6.15% | 0.09% | -4.69% | 9.50% | -0.94% | -5.27% | 13.33% |
| 2021 | 1.67% | 3.83% | 10.18% | 0.42% | 0.51% | 1.07% | 1.43% | 2.84% | -1.08% | 1.96% | 1.95% | 5.89% | 34.75% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.43, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2014.
- This ETF participated in 83.31% of S&P 500 Index downside but only 58.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 58.23%
- Участие в снижении
- 83.31%
Комиссия
Комиссия WTEU.DE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTEU.DE имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEU.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.66 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 9.82 | +4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree US Equity Income UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.68 | €0.70 | €0.69 | €0.71 | €0.65 | €0.56 | €0.58 | €0.41 | €0.48 | €0.46 | €0.47 | €0.37 |
Дивидендный доход | 2.52% | 2.96% | 2.85% | 3.48% | 2.97% | 2.78% | 3.82% | 2.20% | 3.11% | 2.77% | 2.66% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.15 | €0.00 | €0.00 | €0.19 | €0.00 | €0.00 | €0.18 | €0.52 | |||||
| 2025 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.20 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.70 |
| 2024 | €0.18 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.18 | €0.00 | €0.00 | €0.16 | €0.00 | €0.00 | €0.69 |
| 2023 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.19 | €0.00 | €0.00 | €0.18 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.71 |
| 2022 | €0.13 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.65 |
| 2021 | €0.13 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.15 | €0.00 | €0.00 | €0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF показал максимальную просадку в 36.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.46%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.64%авг. 2015 г. | 6mo 8d | 10mo 18d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-20.72%апр. 2025 г. | 4mo 17d | 9mo 29d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.26%март 2018 г. | 9mo 23d | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2017 г. - апр. 2019 г. | — |
-19.08%май 2023 г. | 6mo 3d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| WTEU.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -50.60% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -7.57% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -23.99% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -23.99% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -33.42% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.68% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.05% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTEU.DE
Добавьте WisdomTree US Equity Income UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTEU.DE