PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEU.DE с HDLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTEU.DE и HDLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEU.DE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции WTEU.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.33% соответственно.


WTEU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
12.59%
С начала года
17.48%
1 год
26.10%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.14%

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEU.DE и HDLV.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
17.48%-0.26%22.63%-3.52%13.33%34.75%-14.99%23.58%-4.25%-2.38%
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
16.02%-8.06%23.32%-2.45%6.28%35.97%-19.13%21.77%-2.56%-2.34%

Correlation

The correlation between WTEU.DE and HDLV.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.89

The correlation between WTEU.DE and HDLV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WTEU.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEU.DE
Ранг доходности на риск WTEU.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEU.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEU.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEU.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEU.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTEU.DEHDLV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.55

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

6.50

+7.80

WTEU.DE vs. HDLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEU.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа HDLV.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEU.DE и HDLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTEU.DE и HDLV.DE

Максимальная просадка WTEU.DE за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEU.DE и HDLV.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTEU.DEHDLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-39.21%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.56%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.72%

-19.09%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-19.99%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.46%

-39.21%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.69%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.58%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEU.DE и HDLV.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WTEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTEU.DEHDLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.81%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.20%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.64%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.12%

+0.41%

Сравнение комиссий WTEU.DE и HDLV.DE

WTEU.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEU.DE и HDLV.DE

Дивидендная доходность WTEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HDLV.DE в 3.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
WTEU.DE
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF
2.52%2.96%2.85%3.48%2.97%2.78%3.82%2.20%3.11%2.77%2.66%2.47%

Часто задаваемые вопросы


WTEU.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEU.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEU.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.

WTEU.DE tracks WisdomTree US Equity Income UCITS Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for WTEU.DE and 0.30% for HDLV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEU.DE и HDLV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор