Сравнение WTEU.DE с HDLV.DE
WTEU.DE (WisdomTree US Equity Income UCITS ETF) and HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Dividend funds - WTEU.DE tracks the WisdomTree US Equity Income UCITS Index while HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTEU.DE returned 8.14%/yr vs 6.33%/yr for HDLV.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTEU.DE charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HDLV.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEU.DE и HDLV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEU.DE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у HDLV.DE с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции WTEU.DE превзошли акции HDLV.DE по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.33% соответственно.
WTEU.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.14%
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам WTEU.DE и HDLV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEU.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 17.48% | -0.26% | 22.63% | -3.52% | 13.33% | 34.75% | -14.99% | 23.58% | -4.25% | -2.38% |
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | 6.28% | 35.97% | -19.13% | 21.77% | -2.56% | -2.34% |
Correlation
The correlation between WTEU.DE and HDLV.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.89 |
The correlation between WTEU.DE and HDLV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEU.DE vs. HDLV.DE — Ранг доходности на риск
WTEU.DE
HDLV.DE
Сравнение WTEU.DE c HDLV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEU.DE | HDLV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.55 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 6.50 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEU.DE и HDLV.DE
Максимальная просадка WTEU.DE за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки HDLV.DE в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEU.DE и HDLV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEU.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -39.21% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.56% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -19.09% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -19.99% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -39.21% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.69% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.58% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEU.DE и HDLV.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (WTEU.DE) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WTEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEU.DE | HDLV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 11.20% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.64% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.12% | +0.41% |
Сравнение комиссий WTEU.DE и HDLV.DE
WTEU.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEU.DE и HDLV.DE
Дивидендная доходность WTEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности HDLV.DE в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
WTEU.DE WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 2.52% | 2.96% | 2.85% | 3.48% | 2.97% | 2.78% | 3.82% | 2.20% | 3.11% | 2.77% | 2.66% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
WTEU.DE and HDLV.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEU.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEU.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.DE.
WTEU.DE tracks WisdomTree US Equity Income UCITS Index, while HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for WTEU.DE and 0.30% for HDLV.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEU.DE и HDLV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор