Сравнение WTEQ.DE с VGWE.DE
WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both Dividend funds - WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index while VGWE.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEQ.DE returned 10.39%/yr vs 15.83%/yr for VGWE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEQ.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEQ.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEQ.DE показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEQ.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 6.18% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -5.82% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | -3.49% |
Correlation
The correlation between WTEQ.DE and VGWE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.78 |
The correlation between WTEQ.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEQ.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
WTEQ.DE
VGWE.DE
Сравнение WTEQ.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEQ.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.11 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 15.82 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEQ.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WTEQ.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка WTEQ.DE за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEQ.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEQ.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -16.43% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -6.00% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -16.43% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.37% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEQ.DE и VGWE.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что WTEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEQ.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 7.18% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 9.47% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 11.51% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 12.23% | +0.23% |
Сравнение комиссий WTEQ.DE и VGWE.DE
WTEQ.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEQ.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
WTEQ.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for WTEQ.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEQ.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор