Сравнение WTEQ.DE с PCOM.DE
WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTEQ.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEQ.DE returned 10.39%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WTEQ.DE charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEQ.DE и PCOM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEQ.DE показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEQ.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 6.18% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -5.82% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | -13.52% |
Correlation
The correlation between WTEQ.DE and PCOM.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.11 |
The correlation between WTEQ.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEQ.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
WTEQ.DE
PCOM.DE
Сравнение WTEQ.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEQ.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.17 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 9.37 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEQ.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTEQ.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка WTEQ.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEQ.DE и PCOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEQ.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -27.22% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -8.82% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -15.80% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.52% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -15.90% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.93% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEQ.DE и PCOM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEQ.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.27% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 17.17% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 19.43% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.76% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.76% | -5.30% |
Сравнение комиссий WTEQ.DE и PCOM.DE
WTEQ.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEQ.DE и PCOM.DE
Дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
WTEQ.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
WTEQ.DE is categorized as Dividend, while PCOM.DE is Commodities. WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.38% for WTEQ.DE and 0.19% for PCOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEQ.DE и PCOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор