Сравнение WTEQ.DE с VGWD.DE
WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - WTEQ.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEQ.DE returned 10.39%/yr vs 15.87%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTEQ.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEQ.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEQ.DE показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEQ.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 6.18% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -5.82% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | -3.45% |
Correlation
The correlation between WTEQ.DE and VGWD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.81 |
The correlation between WTEQ.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEQ.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
WTEQ.DE
VGWD.DE
Сравнение WTEQ.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEQ.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.28 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.37 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.70 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTEQ.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка WTEQ.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEQ.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -34.57% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -5.82% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -16.86% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.05% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEQ.DE и VGWD.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WTEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEQ.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.33% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 6.95% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 9.21% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 11.52% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.23% | -1.77% |
Сравнение комиссий WTEQ.DE и VGWD.DE
WTEQ.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEQ.DE и VGWD.DE
Дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VGWD.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEQ.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWD.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWD.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
WTEQ.DE is categorized as Dividend, while VGWD.DE is Global Equities. WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for WTEQ.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEQ.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор