PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEM.DE с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEM.DE с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

WTEM.DE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEM.DE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEM.DE и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%3.47%15.77%14.05%-9.25%30.16%5.77%37.07%-5.66%13.23%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		5.29%1.73%25.36%3.38%5.74%35.64%-7.19%26.87%-1.51%2.11%
Разные валюты инструментов

WTEM.DE торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEM.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.29%.

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.01%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.69%
1 год
10.00%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с ZPRG.DEWTEM.DE с QDVW.DEWTEM.DE с EUDF.DEWTEM.DE с PCOM.DE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий WTEM.DE и VYM

WTEM.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

WTEM.DE vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEM.DE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEM.DEVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.58

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.87

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.73

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

2.63

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEM.DE vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEM.DE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEM.DEVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между WTEM.DE и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEM.DE и VYM

WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок WTEM.DE и VYM

Максимальная просадка WTEM.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки VYM в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEM.DE и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEM.DEVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-56.98%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.32%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-15.84%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.91%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.25%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEM.DE и VYM

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WTEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEM.DEVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.82%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.46%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

14.23%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.11%

-2.67%