PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEM.DE с ZPRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEM.DE с ZPRG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE).

WTEM.DE и ZPRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEM.DE и ZPRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEM.DE и ZPRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%3.47%15.77%14.05%-9.25%30.16%5.77%37.07%-5.66%13.23%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%23.62%-5.27%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, WTEM.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у ZPRG.DE с доходностью 4.09%.

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с VYMWTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с QDVW.DEWTEM.DE с EUDF.DEWTEM.DE с PCOM.DE
Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с QDVW.DE

Сравнение комиссий WTEM.DE и ZPRG.DE

WTEM.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.

ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

WTEM.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEM.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEM.DEZPRG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.67

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.95

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

4.46

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEM.DE vs. ZPRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ZPRG.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEM.DE и ZPRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEM.DEZPRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между WTEM.DE и ZPRG.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEM.DE и ZPRG.DE

WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%

Просадки

Сравнение просадок WTEM.DE и ZPRG.DE

Максимальная просадка WTEM.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEM.DE и ZPRG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEM.DEZPRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-42.08%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.88%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-18.50%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.61%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.69%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.04%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEM.DE и ZPRG.DE

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что WTEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEM.DEZPRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.92%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

6.77%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.49%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

12.42%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.00%

-0.56%