PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEI.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 12.56%/yr for WTIC.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

WTEI.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.49%
6 месяцев
19.16%
1 год
27.05%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.49%7.76%11.91%16.94%-7.18%22.68%6.08%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%8.17%

Correlation

The correlation between WTEI.DE and WTIC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.27

The correlation between WTEI.DE and WTIC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IEDL.L
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

WTEI.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.98

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.55

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

12.79

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEI.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-25.90%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.43%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-13.51%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-25.90%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.46%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-12.05%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.23%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEI.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.73%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

15.76%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

17.94%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.14%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

14.10%

-0.13%

Сравнение комиссий WTEI.DE и WTIC.DE

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и WTIC.DE

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.73%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%1.46%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTEI.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.

WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while WTIC.DE is Commodities. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор