Сравнение WTEI.DE с FLXE.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и FLXE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
FLXE.DE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и FLXE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 16.10% | 13.48% | 13.20% | 8.82% | -14.02% | 16.09% | 11.10% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and FLXE.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between WTEI.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
FLXE.DE
Сравнение WTEI.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | FLXE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.58 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 12.18 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и FLXE.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и FLXE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -32.87% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -8.39% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -14.16% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -18.56% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.81% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -7.16% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.47% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и FLXE.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | FLXE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.11% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.96% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.04% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.69% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.06% | -2.09% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и FLXE.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FLXE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и FLXE.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как FLXE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXE.DE Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.45% for FLXE.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и FLXE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор