PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с WTD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEH.DE с WTD7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and WTD7.DE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WTEH.DE is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while WTD7.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEH.DE returned 9.32%/yr vs 5.48%/yr for WTD7.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WTEH.DE charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for WTD7.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и WTD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у WTD7.DE с доходностью 6.85%.

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

WTD7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.31%
1 год
11.30%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и WTD7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		6.85%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%15.57%

Correlation

The correlation between WTEH.DE and WTD7.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.20

The correlation between WTEH.DE and WTD7.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с SPYWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

WTEH.DE vs. WTD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c WTD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEWTD7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.94

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.37

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

1.35

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

4.48

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. WTD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа WTD7.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и WTD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEWTD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.94

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.45

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и WTD7.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки WTD7.DE в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и WTD7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEH.DEWTD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-43.81%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.60%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-13.97%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-26.58%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.81%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-7.60%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и WTD7.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEH.DEWTD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.55%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

9.91%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.40%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.71%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

18.81%

-3.42%

Сравнение комиссий WTEH.DE и WTD7.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTD7.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и WTD7.DE

Ни WTEH.DE, ни WTD7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEH.DE and WTD7.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for WTD7.DE.

WTEH.DE is categorized as Commodities, while WTD7.DE is Europe Equities. WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while WTD7.DE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Their fees differ too: 0.35% for WTEH.DE and 0.38% for WTD7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEH.DE и WTD7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор