PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTD7.DE с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTD7.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

WTD7.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTD7.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTD7.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTD7.DE и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		1.02%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%-4.84%31.36%-18.57%16.84%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.64%3.90%33.86%22.12%-14.18%40.36%7.72%32.99%-0.37%6.68%

Доходность по периодам

С начала года, WTD7.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%.

WTD7.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.83%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.34%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

VUSA.AS

1 день
0.23%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.36%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с SPYWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с PRAZ.DEWTD7.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий WTD7.DE и VUSA.AS

WTD7.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WTD7.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTD7.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTD7.DEVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.60

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.59

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

12.24

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTD7.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTD7.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTD7.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTD7.DEVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.49

Корреляция

Корреляция между WTD7.DE и VUSA.AS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTD7.DE и VUSA.AS

WTD7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WTD7.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка WTD7.DE за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTD7.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WTD7.DEVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.64%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-8.46%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-23.24%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.02%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.11%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTD7.DE и VUSA.AS

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WTD7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTD7.DEVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.54%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.49%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.97%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.13%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.05%

+2.83%