PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEH.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) while C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEH.DE returned 14.16%/yr vs 21.14%/yr for C099.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEH.DE показывает доходность 28.87%, а C099.DE немного выше – 28.92%.

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-6.52%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%

Correlation

The correlation between WTEH.DE and C099.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between WTEH.DE and C099.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

WTEH.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.92

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

5.06

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

17.91

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и C099.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEH.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-15.35%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-12.55%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-15.35%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.74%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-6.21%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.55%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и C099.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) имеют волатильность 5.17% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEH.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.09%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

19.66%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

21.77%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.90%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.90%

-2.51%

Сравнение комиссий WTEH.DE и C099.DE

И WTEH.DE, и C099.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и C099.DE

Ни WTEH.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEH.DE and C099.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE and C099.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEH.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор