Сравнение C099.DE с SXRS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).
C099.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C099.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Фонд был запущен 11 дек. 2018 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C099.DE и SXRS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C099.DE и SXRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C099.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 25.31% | 29.62% | 4.85% | -8.37% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.99% | 4.72% | 10.95% | -7.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C099.DE показывает доходность 25.31%, а SXRS.DE немного ниже – 24.99%.
C099.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 25.31%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C099.DE и SXRS.DE
C099.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.
Доходность на риск
C099.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск
C099.DE
SXRS.DE
Сравнение C099.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C099.DE | SXRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.42 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.91 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.47 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 8.13 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C099.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.42 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между C099.DE и SXRS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C099.DE и SXRS.DE
Ни C099.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C099.DE и SXRS.DE
Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и SXRS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| C099.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -27.64% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.75% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -13.33% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.74% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности C099.DE и SXRS.DE
Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) составляет 7.72%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что C099.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C099.DE | SXRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.49% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 14.09% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 17.49% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.71% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.61% | +2.14% |