Сравнение WTEE.DE с XMWJ.DE
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both exchange-traded funds - WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income, while XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 6.79%/yr for XMWJ.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for XMWJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и XMWJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у XMWJ.DE с доходностью 11.66%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
XMWJ.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и XMWJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 11.66% | 3.54% | 10.30% | -10.91% | 5.77% | 37.50% | 10.54% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and XMWJ.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. XMWJ.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
XMWJ.DE
Сравнение WTEE.DE c XMWJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | XMWJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 12.97 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.85 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.34 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.40 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и XMWJ.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки XMWJ.DE в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и XMWJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -36.27% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.31% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -21.35% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -36.27% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -14.55% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -18.56% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.20% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и XMWJ.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMWJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | XMWJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.56% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 12.97% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 15.40% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.70% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.48% | -3.49% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и XMWJ.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMWJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и XMWJ.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как XMWJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and XMWJ.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for XMWJ.DE.
WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while XMWJ.DE is Metals. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.40% for XMWJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и XMWJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор