PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEE.DE с WTEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и WTEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTEM.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
8.93%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-2.52%3.47%15.77%14.05%-9.25%30.16%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у WTEM.DE с доходностью -2.52%.


WTEE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
15.40%
1 год
24.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*

WTEM.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.49%
3 года*
8.54%
5 лет*
7.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTEE.DE и WTEM.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEM.DE в 0.38%.


Доходность на риск

WTEE.DE vs. WTEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c WTEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEE.DEWTEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.31

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.51

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.20

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

4.76

+11.44

WTEE.DE vs. WTEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WTEM.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и WTEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEE.DEWTEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.31

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.74

+0.29

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и WTEM.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTEM.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и WTEM.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTEM.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTEM.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEE.DEWTEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-30.76%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-7.85%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-19.62%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.56%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.79%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.97%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и WTEM.DE

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEE.DEWTEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.29%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.97%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

14.49%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.33%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

14.43%

+0.98%