Сравнение WTEE.DE с WTEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE).
WTEE.DE и WTEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и WTEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
WTEM.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -2.52% | 3.47% | 15.77% | 14.05% | -9.25% | 30.16% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у WTEM.DE с доходностью -2.52%.
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
WTEM.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и WTEM.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEM.DE в 0.38%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. WTEM.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
WTEM.DE
Сравнение WTEE.DE c WTEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | WTEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.31 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.51 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.20 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 4.76 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | WTEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.31 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и WTEM.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTEM.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
WTEM.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и WTEM.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTEM.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | WTEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -30.76% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -7.85% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -19.62% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.56% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.79% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и WTEM.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | WTEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.29% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 7.97% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 14.49% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.33% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.43% | +0.98% |