Сравнение WTEE.DE с WTEF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).
WTEE.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и WTEF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTEF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 5.05% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | -2.97% | 3.44% | 28.84% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -2.97%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
WTEF.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и WTEF.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
WTEF.DE
Сравнение WTEE.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | WTEF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.44 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.71 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.98 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 3.04 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.44 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.91 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и WTEF.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTEF.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и WTEF.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTEF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -22.39% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.37% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.59% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.72% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.76% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и WTEF.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.34% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.32% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 17.38% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.12% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.12% | +0.31% |