PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с ROX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEE.DE с ROX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and ROX.DE (Expat Romania BET UCITS ETF) are both Europe Equities funds - WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income while ROX.DE tracks the BET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 13.32%/yr vs 23.40%/yr for ROX.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 1.38%/yr for ROX.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и ROX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у ROX.DE с доходностью 39.19%.

WTEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
14.19%
С начала года
17.40%
1 год
29.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.32%
10 лет*
8.85%

ROX.DE

1 день
0.49%
1 месяц
15.08%
6 месяцев
23.72%
С начала года
39.19%
1 год
72.38%
3 года*
35.94%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и ROX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		17.40%28.57%2.22%15.07%-0.07%18.86%-18.42%21.73%-5.23%
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		39.19%43.69%13.19%22.15%-3.87%34.78%-1.71%34.41%-15.49%

Correlation

The correlation between WTEE.DE and ROX.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.16

The correlation between WTEE.DE and ROX.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с ROX.DE:
ROX.DE с HUBE.DEROX.DE с LCUK.DEROX.DE с CZX.DEROX.DE с EXSH.DEROX.DE с GRX.DEROX.DE с PLX.DEROX.DE с SLQX.DE

Доходность на риск

WTEE.DE vs. ROX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ROX.DE
Ранг доходности на риск ROX.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROX.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROX.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROX.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c ROX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTEE.DEROX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.74

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.79

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

9.10

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

28.32

-12.04

WTEE.DE vs. ROX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROX.DE равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и ROX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и ROX.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ROX.DE в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и ROX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEE.DEROX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-29.00%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.91%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-17.52%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-19.51%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.26%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и ROX.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 2.88%, в то время как у Expat Romania BET UCITS ETF (ROX.DE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEE.DEROX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.07%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

13.79%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

19.33%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

19.80%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

21.02%

-5.43%

Сравнение комиссий WTEE.DE и ROX.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROX.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и ROX.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как ROX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROX.DE
Expat Romania BET UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		5.09%5.36%6.80%5.61%5.35%4.63%3.98%4.51%4.80%4.03%1.35%4.53%

Часто задаваемые вопросы

WTEE.DE and ROX.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for ROX.DE.

WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while ROX.DE tracks BET Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Expat. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 1.38% for ROX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и ROX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор