Сравнение WTEE.DE с ELFC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).
WTEE.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и ELFC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 10.46% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%.
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и ELFC.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
ELFC.DE
Сравнение WTEE.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.14 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.27 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.15 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и ELFC.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и ELFC.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ELFC.DE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.16% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и ELFC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -37.68% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.79% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -16.85% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.24% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.77% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.73% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и ELFC.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.08% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.13% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 13.35% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.80% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.59% | -1.18% |