Сравнение ELFC.DE с LYYA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE).
ELFC.DE и LYYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. LYYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ELFC.DE и LYYA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFC.DE и LYYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 9.44% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | -1.27% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFC.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у LYYA.DE с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции ELFC.DE уступали акциям LYYA.DE по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.91% соответственно.
ELFC.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.78%
LYYA.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFC.DE и LYYA.DE
И ELFC.DE, и LYYA.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
ELFC.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск
ELFC.DE
LYYA.DE
Сравнение ELFC.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFC.DE | LYYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.76 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.10 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.14 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFC.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.76 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ELFC.DE и LYYA.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFC.DE и LYYA.DE
Дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности LYYA.DE в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.20% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ELFC.DE и LYYA.DE
Максимальная просадка ELFC.DE за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFC.DE и LYYA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFC.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -54.50% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.33% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -21.64% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -33.90% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.94% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.90% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFC.DE и LYYA.DE
Текущая волатильность для Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) составляет 4.01%, в то время как у Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ELFC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFC.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.40% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.41% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 16.08% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.19% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.18% | +1.41% |