PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

WTEE.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%-3.31%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.68%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и 5HEU.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.38

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.56

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.35

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

1.12

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.38

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.02

+1.02

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и 5HEU.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и 5HEU.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-18.20%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-10.53%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.91%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.21%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.29%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и 5HEU.DE

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.00%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

4.42%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

11.95%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.93%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.93%

+2.50%