PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTED.DE с V3MA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTED.DE с V3MA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend while V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past year, WTED.DE returned 19.75% vs 30.41% for V3MA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.24%/yr for V3MA.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTED.DE и V3MA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у V3MA.DE с доходностью 16.20%.

WTED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.11%
6 месяцев
13.60%
1 год
19.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTED.DE и V3MA.DE

2026 (YTD)20252024
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		12.11%7.14%-0.91%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%

Correlation

The correlation between WTED.DE and V3MA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.64

The correlation between WTED.DE and V3MA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L

Доходность на риск

WTED.DE vs. V3MA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTED.DE c V3MA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTED.DEV3MA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.04

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.45

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.63

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTED.DE vs. V3MA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTED.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3MA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTED.DE и V3MA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTED.DEV3MA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.12

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WTED.DE и V3MA.DE

Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке V3MA.DE в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и V3MA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTED.DEV3MA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.79%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-9.00%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.50%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.29%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.68%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WTED.DE и V3MA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3MA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTED.DEV3MA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.43%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.23%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.26%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

16.83%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.83%

-3.51%

Сравнение комиссий WTED.DE и V3MA.DE

WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии V3MA.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTED.DE и V3MA.DE

Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как V3MA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.84%3.61%6.31%4.74%4.17%2.79%1.25%

Часто задаваемые вопросы

WTED.DE and V3MA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3MA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3MA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.

WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.24% for V3MA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и V3MA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор