Сравнение WTED.DE с EUDF.DE
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, WTED.DE returned 19.75% vs -5.09% for EUDF.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и EUDF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.
WTED.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTED.DE и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 12.11% | 12.75% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 18.55% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and EUDF.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
EUDF.DE
Сравнение WTED.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTED.DE | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.17 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -0.39 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTED.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.12 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и EUDF.DE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и EUDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -19.51% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -19.51% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -14.05% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.55% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 8.29% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и EUDF.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.95% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 22.54% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 29.15% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 30.89% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 30.89% | -17.57% |
Сравнение комиссий WTED.DE и EUDF.DE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и EUDF.DE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 2.84% | 3.61% | 6.31% | 4.74% | 4.17% | 2.79% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and EUDF.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUDF.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUDF.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.40% for EUDF.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и EUDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор